一篇搞懂市场中胜率80%的策略——网格交*易

曾有人统计，从市场趋势而言，80%的时间都是处于震荡趋势的。诚然，一个数 字未必能代表所有市场的共性。但历数A股，美股，外汇，新兴的数 字货币市场，震荡市的平均比例也达到了50%。如此高的比例，让大家对震荡市又爱又恨。爱者因其时间长，只要掌握了有效的交*易方法，可以慢慢累积本金。恨者也因其时间长，来回交*易把握不住市场步伐，时时踏错踏空，牛熊到来时，可能自己已经子弹不多。那么震荡市中如何保有本金，获取利润呢？这就要请出我们本文的主角——网格交*易，它的口号是“为震荡而生”。

网格交*易是什么？凭什么能在震荡市中有效获利？

首先它是一个完整的交*易系统，涵盖了交*易过程中的各个方面。从仓位控制，入场信号，出场信号来说，网格是将手中的资 金分成数份，当价格下跌一定数额（或比例）时，则买入一份的资产，上涨则卖出。以EOS/USET为例，设置当价格下跌1个USDT时，买入一份，涨1个USDT时卖出一份，这样反复交*易，就可以赚取上下区间中的收益。如果购买价格是图中的5.5206，行情上涨至6.5206时卖出。卖出后，应在5.5206的价位设置买单，7.6206设置卖单。这样永远在最后一次成交价格的上下区间布下天罗地网，捕捉每一次波动。当然，你还可以将设置网格的震荡上下限。如果分别设置为10和4，则该区间共有6个格子。此时价格在5.5206，向上共有6,7,8,9,10，一共5个格子，此时最好需要准备5份EOS，这样在价格价格一路狂奔至10没有回撤的情况下，手中的货币也能一直在卖出。而只要回落到一次目标价位，就又可以买入一份EOS。

从网格策略的交*易标的来说，应该选择波动性高的标的，由于震荡特征更为明显，能更容易买到目标低点，卖到目标高点。如何扩大网格的收益率？由于网格的核心是设置格子和每格投资的份额。在投入资 金不变的情况，格子越多，每个格子，成交的可能性就越大，但是相应地，每一次波动就赚取得越少。思路一：等分格子区间，不等分投资份额。如果认为靠近价格上下区间的价格较难达触及，从而分配更少的资 金，把更多的仓位给到网格的中部，是不是更有可能有效获利？

我的朋友小云就是应用了这样的一个策略。今年十一前她刚刚了解到网格策略，准备实盘测试效果。看了行情走势后，她选择了ETH/USDT交*易对，把网格区间设置为200到249，以每7个USDT作为一格，共建立了7个网格。十一前从207开始建仓，每逢，在十一放假期间，成功做出了3对网格。如果每个均分手中的资 金，则每个格子可用资 金在1/7。但她认为207到235的波动应该是更大概率的事情，于是给这4个格子分配了9成的资 金，剩余3个格子分配1成。恰巧成交的3对都在她9成仓的期望范围内。收益率比起前者多了60%。

思路二：不等分格子区间的网格。如果认为下跌和上涨的可能性并不完全等同，设置不等分的网格是不是更能有效获利？例如进入时已经贴近自己判断的地步，从进入价格开始向下挂买单，买个买单间隔较小的区间，有任意买单成交后，则可以在买价的基础上加价较大的区间去卖出。卖出后按照原网格的价格挂入买单。

一个网格的故事

或许真的大道至简。宽姐认识的一位大户，手中几千万资产，只使用两种策略，网格和定投。在上一波2010到2015，为期5年，每年年化收益率达到40%。取得这样大量级资产的高收益率，难度几乎和几十万的小资产跑到100%的收益率等同。从交*易系统的四要素来分析他的策略。首页，他的交*易标的都是五粮液，中国中铁，建设银行等资产规模很大，有一定分红，并且是国家信用背书，降低风险。其次，仓位控制上，由于做的是牛熊转换的大周期，大部分的资 金用户定投降低成本，20%~30%来做网格。再次，入场基本在牛市到熊市中间，慢慢地以定投的方式进入市场。在熊市中的震荡阶段近期听说他又准备慢慢进入了。以做大周期，最后，出场则是在牛市到来时，全仓走人。

关于网格的几个问题

网格的优势是什么？ 可以避免交*易中情绪的误操作。杜绝不敢买不敢卖的情况。金融市场80%的市场中都是在震荡的，对大部分时间都是非常适用的，很强的普市性。

网格交*易的设置关键点？一是前提：判断震荡趋势。二是要把握好网格间距和网格个数的平衡。可以通过“宽客工场”网站的回测功能进行测试，找到最优参数。

网格是否要结合其他策略一起用？任何策略，都是要基于对未来预期来做的，要对市场有一定的认知，也需要对市场的放量行为有一定的有敏感性。下行阶段更推荐定投。牛市中应持仓不动，取消网格，甚至去追一些趋势，增加仓位。

普通的用户如何判断行情？量是非常重要的，如果把握不准，宁愿观望，不要做任何操作。

如何判断震荡市？之前的压力位（某个难以突破的高点）和支撑位（某个难以下行的低点）是非常重要的。

如何选择标的？波动性好。对ATR或TR指标可以看到波动率，越大越适合。流动性好。可以选择市值排名前十位的货币。

下面我们来以C-B-B为例教您设置入门级网格策略:

上图中我们每仓间隔为2%,补仓20次形成一个网络。

上图中我们启用了高级补仓,更灵活的补仓间隔。

注意:我们的图例是演示图例,实战策略请在策略区下载,风险自控。