C-B-B期现对冲全自动量化，几乎0风险，手续费返*佣20%

首页 » CBB量化机器人 » 2020年11月22日凌晨 01:24:32 » 本文：90420字

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整理自包心菜（微信kijone）

需要懂期现对冲的原理，可以点下方链接稍微了解

期现对冲基础介绍（利润及风险等）https://cloud.189.cn/t/nmM3UjNzmiuy

比如B*T*C价格比永续合约价格低1%，那么，你在现货买入1万块B*T*C，在永续合约开空卖出1万块B*T*C

当价格回归，差价为0时，你就赚了这1%的差价收益，无视币价涨跌，你以为只有这一次性的差价收益吗？
其实还有未平仓前8小时一次的资金费收益，比如10000U，资金费0.75%，那么在未平仓前每8小时你可以收到

75U的资金费，一天就是225U的资金费，非常香！

期现对冲的利润=8小时一次的资金费+平仓时一次性差价收益。

期现对冲赚什么？

8小时一次的资金费+差价收益，资金费是只要不清仓一直赚，每天0，8，16点发放，一天3次工资，差价收益是清仓后一次性收益。

期现对冲全自动月收益10%，手动参与15%-30%，日复利模式，年化200%+

期现对冲的风险点在哪里？目前只有2点风险

1.交-易-所跑路 2.USDT暴雷（变得不值钱）

如果发生以上2点基本上所有投资玩家都没法继续玩。

期现对冲合约要求改为2倍，那岂不是50%就会爆仓？

期现对冲是现货和永续合约对冲，永续合约我们要求全部设置成2倍，实际抗震会在500%+，所以就算一根针直接100%，对我们也没有影响。

而且我们有全自动梯度清仓和强制清仓，在波动20%-50%时已经清仓把危险扼杀在摇篮之中！

期现对冲的准备工作（包心菜kijone整理）

1.因为要赚差价收益，建议币*安用返佣帐号，返佣20%，并且买1-2个BNB用于手续费打75折.

这样你的币币交*易手续费只有普通用户的60%!下方列出了不同用户的手续费

手续费计算	普通	BNB 75折	返佣20%+BNB
	0.28	0.222	0.192

如果你自己没有返佣账户，可以新注册一个币*安永久返佣20%账户，无需实名可交*易可正常提币，旧账户可以注销，注销后认证信息仍然可绑到新账户.

币*安永久返佣20%链接

http://www.mayiwz.top/common/active/?activeid=28849

OKX永久返佣20%链接

http://www.mayiwz.top/common/active/?activeid=53962

点击链接后网页会自动显示返佣比例，不用担心没有20%。

2 购买香港2核或4核云服务器（安装富豪版需要，能直连交-易-所获取最新行情并提升交*易请求）

购买富豪版软件使用权。

3币*安账户，合约必须设置成双向持仓模式。

4.所有永续合约改2倍，不能超过2倍，这一步在币*安APP上操作会更快。

这一步你可以先不做，API创建好后给包心菜，他帮你调倍数。

手机修改永续合约倍数示范：https://cloud.189.cn/t/bM7ZBzZzQfiu

网页修改永续合约倍数操作示范:https://cloud.189.cn/t/eaQZFvqMrAFb

5.在确保现货里有资金的情况下，划转30U到全仓杠杆，再划转30U到逐仓杠杆，用来激活杠杆权限，下一步API勾选杠杆权限需要。这一步很重要！！！！

6.API勾选的权限除了提现权限不要勾，其他都要勾（API在做完上述步骤后再创建）

币*安API创建教程: https://cloud.189.cn/t/6V7nYnNna2yu

API下面这种是错误的，不行的，只有3个勾没用

现货和U本位合约资金6+4分开，比如1万U，现货放6000U，划转到U本位合约4000U. 杠杆里不需要放资金.

（记得买一点BNB，在现货和合约里各放一半用于降低手续费）

所有永续合约改2倍，不能超过2倍

【这一步你可以通过云服务器上服务端安装目录C:\C-B-B Deluxe\tools里的工具一键修改】

如何用软件一键修改U本位合约倍数

https://cloud.189.cn/t/6JVnAvER3mua

建议用上面的软件修改，手动去修改的话比较累，视频如下：

手机修改永续合约倍数示范：https://cloud.189.cn/t/bM7ZBzZzQfiu

9.包心菜会帮你配置好云服务器+服务端+全套自动化参数，无需担忧自己不会设置的问题，如果你想自己尝试也可以自行配置参数。

10.

网页或手机APP登录你的控制端，点击我的—加密货币API配置—左滑—替换为你自己的API（API的权限要满），点击加密货币资产查询，能查询到资产说明API是正确的！如果API有问题，就去网页上全部删除旧的API，重新创建！

如何检查API是否正确

https://cloud.189.cn/t/yuaIbamE3Azq

服务端需要下载安装到云服务器上，不要安装在自己电脑上

服务端地址就不放了，怕你们出错，找包心菜安装即可。

远程网页控制端：http://future.xitour.com/

安卓 APP 控制端：http://down.xitour.com/cbbclient.apk

期现对冲基础参数配置讲解+富豪版下载安装

https://cloud.189.cn/t/veQJbue63EBv

包心菜（微信kijone）视频教程全集

https://cloud.189.cn/t/i6RfEzFJFFbe

常见问题

1富豪版多少资金可以跑期现对冲

资金越多越好，建议最低3000U，无上限。如果你才100U。赚1%也才1U，没意思的。有差价和资金费时就使劲吃，资金少是看着到处都有差价却没钱去吃，可惜。

2.什么是单腿

对冲要两头都开，如果只开成功了一边，就是单腿=单向

为什么会单腿，就是因为软件看到差价了。而且也满足条件了，现货这条腿先迈出去了，然后准备合约这条腿出去的时候，发现差价又没了。就停下来。因为是小额慢慢对冲，但此时也仅仅走出一小步，而没有走很远距离，不会错得太离谱。其实最小都是20U的腿，没什么影响.

3.什么是资金费？

先看看币*安的官方说明：资金费率的说明

一、资金费率的作用

资金费率的关键作用是用来缩小永续合约市场与对应现货市场的价差（价格回归）。

二、为什么资金费率非常重要？

传统合约按月清算或按季度清算，具体取决于合约规格。在清算时，合约价格与现货价格趋同，所有敞口头寸到期。永续合约被众多加密资产衍生品交*易平台广泛使用，其设计与传统合约类似，但存在一项关键差异。

不同于传统合约，永续合约交*易者可以一直持仓，没有到期日，也无需跟踪不同的交付月份。例如，交*易者可以永久性地持有空头头寸，直到被平仓。因此，永续合约交*易与现货市场交*易对的交*易十分类似。

总而言之，永续合约不会以传统的方式清算。正因为如此，加密资产交*易平台创建了一种机制来确保合约价格与指数价格相符，这个机制被称为资金费率。

三、什么是资金费率？

资金费率是指基于永续合约市场价格与现货价格之间的价差，向多头或空头交*易者支付的定期费用。当市场趋势看涨时，资金费率为正，此时多头将向空头支付资金费率。相反，当市场看跌时，资金费率为负，此时是空头交*易者向多头支付费用。

按上例来讲，如果现货买入做多，合约卖出开空，会不会价格回归呢，几乎无一例外要回归，如果差价持续扩大，即合约价格继续比现货价高。那多头的承压就越来越大，因为要付资金费，最高达到0.75%，一天三次，就是最高一天要付出两个多点资金费，而且这个资金费是基于合约票面价值计算的

所以，按我前面讲的。如果一个币的期现差价维持得久。即便差价不回归，通常你还是能赚到资金费。最高达0.75%的资金费也是很香的。

4.期现对冲遇到大涨大跌会亏损吗？

对冲本身就希望极端行情。大涨也好，大跌也好。都是机会！如果你在1%差价时开的对冲，然后他扩大到5%了。你此时是浮亏的，但由于有合约资金费在，差价一定会回归。没平仓时8小时赚一次资金费非常香，平仓时还能把差价收益放到口袋。而且我们实际经历过很多币波动30%，100%，都会提前被软件梯度清仓，不会有损失甚至还赚一点。

比如资金费0.75%，你本金不平仓一天3次*0.75%就能赚到2%！！

5.一个币种同时开了现货多期货空跟期货多现货空这种情况是怎么办？

设置资金费率要求，比如0.0001，就不会了，这种情况很少见。

6.为什么我的API配置有问题？

币*安的API创建时，一定要注意。API勾选的权限一共有5个勾。除了提现权限不要勾，其他都要勾。。。注意是5个。。。少一个都不行。

7.怎么避免出现单腿下单？就是只下单了现货，等下合约时差价缩小就失去开合约的机会了？

监视器的启动差价，比软件中设置的对冲差价略高一些，这样可以避免开现货后下一秒就没差价了，赶不上合约了。

比如监视器里设置0.9%才启动。然后软件里设置0.7，这样。差价从0.9回到0.7会有时间差。这样可以避免开了现货才干进去，合约就没差价了

一般满仓时由于现货里还有U，合约没U了，也会出现现货开了一点，合约没U去开，可以设置自动清单腿。

8.期限对冲有专业版那样的利润统计吗？

有的，但期现对冲的主要收益是8小时一次的资金费，目前软件资金费自动计算到利润报表，更加方便。

9.软件里的单笔对冲额是什么意思？

人工对冲，通常会有大滑点，其次，由于人工下单，每次下单金额大，容易造成大单腿。造成亏损，软件内现期交替小额开，首先一点，为了控制滑点，其次一点，为了减少可能的单腿成交造成太大风险。这些都是用来避免人工对冲的弊端的

10.期限对冲平仓原理是什么？

软件平仓的原理是，差价回归了，就开始平，差价回归就是获利了，对冲就是赚差价+资金费

大差价开机对冲，差价回归自动清仓

11.币*安的杠杆交*易，如果发生提示查询杠杆资产失败的情况？

建议手动划转一笔小额。这是币*安本身的BUG。。。你进网页是可以操作的，显示是开通的。但是API却查询出来的结果是没有开通

12.什么是双腿？

双腿交替下单：理解为左右腿交替迈步，左右左右左右这样走，前往目的地

双腿同时下单：理解为双腿并拢，同时起跳，前往目的地，双腿同时下单，其中一条腿可能受到某此因素，比如碰到石头，可能会摔倒，因为你是双腿起跳，极其容易失去重心。而交替的好处是，随时有一个腿在地上。安全系数高。

13.open order quantity exceefs limit什么意思？

开仓数量超额，币不够

14.火*币最低买多少金额的币？

10U，富豪版中规定不能低于13U

15.软件内置的自动启停，勾选是不是就可以自动启动和暂停了，前提要先把策略设置好吗？

一般做几个交*易对？

可以全开交*易对，让内置监视器来启动和暂停。满足差价的，监视器就启动显示到前台，不满足的，监视器会关闭它

只看运行中的即可，后台的都会显示未开始，无需在意！

16。期现对冲能在两个交-易-所弄吗期货一个交-易-所现货一个交-易-所

可以，比如火*币现货对币*安合约，但跨平台清仓差价一直挺高不容易自动清仓，所以目前不建议。

17.期现对冲。关于等额对冲还是等币对冲，哪种更合适？

应该是等额对冲适合现多期空，等币对冲适合现空期多。

现货做多合约做空时的对冲，通常发生于牛市里头，等额的收益明显要高于等币对冲

至于具体为什么这样。看我下面发的文档

等额期现对冲和等币期现对冲的说明.txt

18.期现对冲目前推荐的交-易-所？

期现对冲，最完美的是币*安。因为币*安的U合约。是共享U的，软件可以做到完全的全自动，而火*币，U合约是每个币独立的。因此会需要手动去转U到每种币里面，稍微麻烦。

19.听说富豪版可以百分百挂单（期现里自带此功能，其他模块都有这个功能）

像这四个选项一组合，就是如果挂的是一价。则即便挂单超时，也不会撤单，只要是一价就不会撤，这样可以减少API请求

20 合约保证金不足？那就从现货里划转U到合约里

加密货币期现对冲，具体名词解释，内部参数在最下方

【结算币】

对冲时赚取的币种，目前仅限于 USDT 本位的合约

【基础币】

即将被对冲的币种，如B*T*C,ETH

【借币杠杆倍数】

如使用 1000U 的保证金，去借价值 1000U 的 B*T*C 即为 1 倍

【保证金自动转入】

当使用杠杆现货时，是否从币币账户转入保证金来借币

【自动划转币种】

使用结算币还是基础币作为保证金来借币，一般使用结算币

【保证金自动转出】

当对冲完成时，将保证金自动转出至币币账户

【自动借币】

是否启用自动借币功能

【借币类型】

按需借币指需要多少时就借多少，一次借满则是根据借币杠杆倍数一次性将所有可借的币全部借出来。

【单笔借币金额】

每次借币时最小的借币总价值，如果借币类型为一次借满，此值无效，但要注意不同交-易-所，

最小借币总额有所不同，例如火*币交-易-所则单笔最少借 100USDT 价值的币，币*安和 OKX 无此限制。

【借币要求利息】

当借币利息高于设置值时，不执行借币

【自动还币】

完成对冲时，是否自动将已借币归还

【工作模式】

分为现多期空和现空期多，通常现多期空时，现货价格比合约价格偏低，而现空期多则相反。【数量方式】

分为等额对冲和等币对冲，等额对冲指现货和合约的对冲金额相同，而等币对冲是确保现货和合约的对冲币数量相同。

【下单方式】

双腿交替下单，现货和合约轮流下单，此种方式适合每次小额下单，可以很好的控制滑点，双

腿同时下单是在满足对冲条件时，现货和合约同时执行下单，由于双腿同时下单往往下单量

较大，同时盘口变化可能性也大，发生单腿成交的风险也大，因此更加适合盘口活跃的品种。【对冲总额】

现货和合约下单时，均不得超过的总额，不允许为零

【对冲币总数】

现货和合约下单时，均不得超过的总数量，为零表示不作限制

【单笔对冲额】

满足对冲时，现货和合约执行的每笔下单额，交*易不活跃的尽量将此值设置得小一些。【单笔最大对冲额】

此值适用于对冲确定方式为“根据盘口确定总额“的情况，为 0 表示不起作用

【对冲差价】

开始对冲要求满足的现货和合约的差价（填写正数时表示预期差价即将回归从而获利，填写

负数表示预期差价将会继续扩大从而获利），注意本软件的差价使用统一的计算公式：((现货

价格-合约价格)/现货价)*100，因此当现货价格低时，差价在本软件中体现为负数，当现货价格高时，在本软件中差价体现为正数。

【资金费要求】

启动对冲需要满足的永续合约的资金费要求，为零表示忽略

【清仓价差】

当差价低于此值时，触发清仓操作，为零表示不生效，为负数往往是追求更大利润，表示价格回归过度了。

【合约浮亏振幅清仓】

当合约的价格往不利方向发展，并且达到了相应的振幅时，执行清仓操作。

【现货浮亏振幅清仓】

当现货的价格住不利的方向发展，并且达到了相应的振幅时，执行清仓操作【支付费率时清仓】

建议视情况而定，因为目前有些交*易无法获取当前资金费

包心菜视频教程

1. 期现对冲为什么无风险，为什么不会出现爆仓？

https://cloud.189.cn/t/UzqiEjb26Jny

2.期现对冲为什么不会亏损，遇到波动超30%的币如何止损让你不亏钱反而赚钱？

https://cloud.189.cn/t/aAbqAzNn6Vzu

3出现买入失败，剩余资金如何安全划转

https://cloud.189.cn/t/NzIJveVNVJfm

如何批量修改期现对冲参数

https://cloud.189.cn/t/IFra63ZjmYj2

4. 如何在运行后修改合约或杠杆倍数

一、不管运行中的币

全部里面直接全选，全部删除，这个时候会遗留下运行中的那几支币

重新添加所有币，重新选择倍数，

等待之前运行中的币，平掉一个，我们单独删除这个币，重新添加这个刚平掉的币，重新选择这个币倍数

二、先把参数模板里面起点设高点5%，回到全部里面切换一下，这样就不会有新开的单子

等待运行中的币自己慢慢的全部平掉，这个时候我们就可以全部删除所有币，重新来，重新添加，可以选择倍数

损失就是这几天没法开新币，也就没有更多资金费收入

https://cloud.189.cn/t/3iqeInMFbAbe

5.为什么说单腿容易出现小亏损？满仓更容易出现单腿？列举几种容易出现小亏损的情形

但这些小亏损一般都远小于我们当天赚的资金费，顶多让你赚的资金费缩水一点而已

举例CTK这个币触发清仓30%防线，你如果自己投资，这个币波动了137%你会亏多少？是不是本金都快亏没了，但期现对冲不一样，止损掉这个累赘只损失5-30U，相对于我们这一单4000U的本金，我们亏损不到0.5%，而且我们每天赚了很多的资金费，损失一点点资金费利润，继续跑，这才是期限对冲无视币价，无风险一直循环的秘诀。

https://cloud.189.cn/t/ui2UrujuUjUn

6. 当平仓时提示平仓数量不足，至少需要一张合约的情况

是因为交-易-所修改了这个币的合约要求最低数量

点击修改规则，单笔对冲额从20改为40，就可以了！

https://cloud.189.cn/t/EnMJBjfuQnY3

7.运行中有个别的现空期多长时间停留不开单怎么处理？

选中，点击杠杆还币和保证金转出

https://cloud.189.cn/t/7ve2mmieMRju

8.强制清仓的两种方式

1.修改清仓差价0.01改高点比如0.8，清仓完记得改回0.01

2.在未满仓的情况下使用超时净单腿自动清仓，比如60秒，记住满仓时尽量不使用这个参数。

视频教程:https://cloud.189.cn/t/JrQZrivmaEfe

9.关于锁定高资金费的几种思路

首先一个重要数据就是我们在币*安的交*易手续费大概在0.4%左右，假设没有赚资金费，我们想吃差价必须0.5%以上的开仓差价才能有效盈利，考虑到交*易滑点以及部分止损，最好是0.7%以上.

1.正常养成型，我们平时开仓差价比如1%，刚开的时候这个币的资金费一般都不高，在经过1-2天后涨到0.4以上吃到更多资金费；在波动不大的情况下，我们想锁定这个币长期吃资金费，可以把清仓差价0.01临时改为0，不清仓，等资金费降低了，我们再调整回0.01.

2.资金量一般的，针对型吃高资金费的，比如你降低开仓要求，从1%降低到0.5%，同时限制资金费大于0.4%的你才吃，这个时候你只要吃到一轮0.4%的资金费你就相当于在0.9%（0.5+0.4）的地方开的仓，后续这个0.4如果保持或者提高到0.5%的资金费你也能持续赚，有利有弊。

3.特殊提醒大资金用户这单吃了30万U，就算清仓差价达到0.01很难让你这么多U在短时间清仓，那么大户就经常要提前清仓避免剧烈波动30%造成止损，提前强制清仓就不是0.01%的差价了，大部分在0.5%左右，这个0.5%意味着你要从开始吃两次资金费后才能巨大盈利，后面只要波动不大，你可以一直等到资金费低的时候手动清仓，反正你资金费已经吃了几轮吃的很饱了。